本系統提供參考個股及上市前處理兩種方法供使用者選擇，於計算時自動篩選出投資組合內存在樣本不足之個股及基金，並且自動記錄使用者所選擇之處理方式，下次計算時會優先採用已選取過之參考個股或基金，簡省使用者再次輸入之時間，而使用者亦可作修改之動作。
問答集
Q.
為避免投資組合因少數個股上市日較晚，使得整體投組取得之樣本數過少，有無解決方法？
Q.
單一、成份、增額風險值之定義為何？
- 單一風險值：僅考慮單一投資標的之波動程式所計算出的風險值，即不考慮資產間之分散風險效果。
- 增額風險值：增加某投資標的後，所增加之風險值。
- 成份風險值：考慮整體相關性下，某投資標的為投資組合風險值之貢獻程度。
Q.
計算回顧測試部位是採用固定或是過去歷史部位？
回顧測試 : 將部位固定，再去計算過去每一天之風險值及損益。
每日回顧測試 : 採用歷史實際部位，再去計算過去每一天之風險值及實際損益。
目的在於檢測投資組合所使用之模型正確性。
Q.
若公司已建立基金編碼程式，若有新基金上市時，可否告知？
本系統於 <說明> 中的【新上市資產列示】提供新上市資產訊息；與【基金對照碼】提供使用者對照使用。
Q.
為何資產合併後，其樣本數比未合併前少？
在篩選樣本上，必須每個風險值因子皆有資料，才算是有效樣本，任一風險因子無交易資料皆會全部剔除。由於部位合併後，資產種類增加，因子各有不同的交易日，被剔除的機會增加。
Q.
系統方法之可靠性？
本系統使用目前計算風險值普遍公認的變異數-共變異數法、多因子分析法、歷史模擬法及蒙地卡羅模擬法，且計算結果與風險值相關文獻和書籍預期相符，另外本公司特聘知名學者為顧問，為系統把關。
Q.
公司部位之隱密性？
本系統會於貴公司內部架設伺服器，且所有計算皆在公司內進行，部位資料不會曝光。
Q.
壓力事件如何決定？
壓力事件通常是根據過去發生過的歷史極端事件，如911，利用事件研究法得出的數值，此為客觀的方法；另外亦可根據使用者經驗法則作主觀的判定。
Q.
系統之績效指標有那些？
在權益資產方面，績效指標除了有加權股價指數外，亦有各產業指數，如金融指數、電子指數…可選擇。而外匯資產則為外匯基金會所提供之有效匯率指數；利率資產為大華公債指數，並會增加台灣公債指數。
Q.
利用系統所算出的風險值及報表可否儲存？
本系統的風險值會作自動儲存之動作，可於報表查詢到以前所算的風險值資料，另外本系統之報表皆可下載於EXCEL表上，方便使用者利用。
Q.
可否計算國外股票的風險值？
由於本系統目前提供東亞七國個股之交易資料，其餘國家需由使用者自行將每日維護資料上傳後，再搭配匯率的選擇，則可計算。
Q.
歷史模擬法算出來的風險值比較大？
由於金融市場的報酬分配具厚尾現象，而歷史模擬法所用的分配即為市場上的真實分配，因此歷史模擬法之風險值有時會大於常態分配假設之方法。
Q.
方法該如何決定？
視資產類別而定，若為線性資產，可適用變異數共數異數法；若有大量非線性資產建議可採用歷史模擬法或蒙地卡羅模擬法，另外參數不同也會影響模型的使用，最好的方法是透過回顧測試可準確檢驗模型的適合度。
Q.
績效指標的RAROC如何計算？可看出實現損益嗎？
VaR為未實現損益的概念，求出來的RAROC為未實現損益的部分；因為已實現損益已經實現了，且已不在投資組合中了，因此RAROC並未包含已實現的部分。
Q.
若部位有更改，則歷史的風險值會不會不見？
若部位有作更新，可直接將部位重新上傳即可，其歷史風險值會接續下去，請注意，不能先刪除投資組合，刪除動作是將全部報表記錄全部清除。
Q.
蒙地卡羅法其模擬路徑為何？
權益因子和外匯因子是使用幾何布朗運動(GBM)，利率因子則考量其利率均數復歸的特性，使用Vasicek Model。
Q.
績效指標風險值之意義？
績效指標風險值為標的資產之benchmark的單位風險值，主要是用於比較標的資產相對於benchmark(如：證券vs 加權指數)的風險值，表示相對於每一單位績效指標風險值，其標的資產所暴露的風險為何。
Q.
殖利率的來源有那些？
本系統殖利率來源有3種：指標公債利率、 SPLINE法配適之零息利率、IRS利率。
Q.
若持有期間超過1天，如10天，則系統是如何計算？
假設分配具i.i.d的特性，則時間具有相加性，且因為變異數為平方值，因此先將持有日期開根號再乘上單日風險值。
Q.
可否從報表中看出避險效果？
本系統於管理報表上有一欄「分散利益」，其值為建構與部位呈負相關資產後所產生的風險抵減效果；另外由增額風險值的正負值亦可看出。